Defesas & Seminários

CONVITE PARA DEFESA DE DISSERTAÇÃO - BRUNO CÂNDIDO BARROSO

Qui, 02 de Fevereiro de 2017 18:11

CONVITE PARA DEFESA DE DISSERTAÇÃO

A Coordenação do Programa de Pós-Graduação em Modelagem Matemática e Computacional tem o prazer de convidar a comunidade científica para a 233ª sessão pública de apresentação e defesa da dissertação de Mestrado:

CANDIDATO: BRUNO CÂNDIDO BARROSO

TÍTULO:

Um Estudo Comparativo da Integração entre Métodos da Análise Técnica e Otimização de Portifólios

BANCA EXAMINADORA

TITULARES:

 

Prof. Dr. Rodrigo Tomás Nogueira Cardoso (Orientador)

CEFET-MG

Prof. Dr. Eduardo Gontijo Carrano

UFMG

Prof. Dr. Adriano César Machado Pereira

UFMG

Prof. Dr. Felipe Dias Paiva

CEFET-MG

LOCAL:

Auditório 101 do Prédio 17 - DECOM, Campus II,    CEFET-MG

Av. Amazonas, 7675 - Nova Gameleira

DIA:

13 de fevereiro de 2017 - Segunda-feira

HORA:

13:30 horas

RESUMO: Este trabalho investiga a eficiência de uma combinação de métodos da análise técnica com otimização de risco e retorno de investimentos. Para isso, foi realizado um estudo estatístico de eficiência e retorno dos principais métodos de investimento oriundos da escola de análise técnica: Cruzamento de médias móveis, Índice de Força Relativa (IFR), Moving Average Convergence and Divergence (MACD) e Bandas de Bollinger. Para realizar a otimização de portfólios considera-se as medidas de risco a covariância e o Conditional value-at-risk (CVaR), e como medida de retorno a média dos retornos passados. São sugeridos dois cenários para a integração entre análise técnica e otimização: o primeiro, chamado de ATOT, verifica quais ativos possuem indicativo de compra de acordo com as ferramentas da análise técnica e posteriormente realiza a otimização de portfólio considerando apenas os ativos indicados. A segunda, chamada de OTAT, realiza primeiro a otimização de portfólio considerando todos os ativos da pesquisa e posteriormente realiza um filtro através das ferramentas da análise técnica. Os cenários criados são comparados com os benchmarks do Ibovespa, IBX100, além da abordagem considerando apenas a análise técnica (AT) e apenas a otimização (OT). As métricas avaliadas foram: retorno, drawdown e drawup máximo, índice Return Over Maximum Drawdown (ROMAD) e o índice Draw Ratio. Resultados numéricos mostram que os métodos IFR e Bandas de Bollinger possuem eficiência superior aos demais, mas sem refletir em uma superioridade no retorno financeiro ao considerar os custos. Analisando as estratégias de investimento, os resultados mostram que as carteiras OTAT e OT obtiveram desempenho de retorno superior às demais carteiras, sendo que a utilização da análise técnica após a otimização (OTAT) produziu os melhores resultados relacionados ao risco do investimento. A estratégia que utiliza a análise técnica antes da otimização (ATOT) não obteve bons resultados de risco nem de retorno. Por fim, os resultados mostram que as carteiras otimizadas pelo CVaR conseguiram superar as carteiras otimizadas pela variância ao reduzir a cauda negativa de retorno em uma proporção superior à redução da cauda positiva.

Palavras-chave: Análise técnica. Composição de portfólio. Otimização multiobjetivo. Bolsa de Valores. Mercado financeiro.

 

Belo Horizonte, 31 de janeiro de 2017.

 

DEFESA DO PROJETO DE TESE DE DOUTORADO - João Rogério da Silva

Ter, 24 de Janeiro de 2017 10:46

DEFESA DO PROJETO DE TESE DE DOUTORADO

A Coordenação do Programa de Pós-Graduação Stricto Sensu em Modelagem Matemática e Computacional tem o prazer de convidar a comunidade científica para a 20ª sessão pública de apresentação e defesa do Projeto de Tese de Doutorado:

CANDIDATO (A): João Rogério da Silva

TÍTULO:

Efeito da Configuração do Suporte sobre a precisão do Método de Quadratura Diferencial Local.

BANCA EXAMINADORA:

Prof. Dr. José Geraldo Peixoto de Faria (Orientador)

CEFET-MG

Prof. Dr. Eduardo Henrique da Rocha Coppoli

Prof. Dr. Rodrigo Tomás Nogueira Cardoso

MERGEFIELD TítuloMEMBRO1 Prof. Dr. Carlos Magno Martins Cosme

 

CEFET-MG

CEFET-MG

CEFET-MG

LOCAL:

Sala “101” do Prédio 17 – DECOM, Campus II, CEFET-MG

Av. Amazonas, 7675 - Nova Gameleira

 

DIA:

03/02/2017 - Sexta-feira

 

HORA:

14:00 horas

 

RESUMO:

As pesquisas acerca dos métodos alternativos aos esquemas baseados em malha têm crescido nos últimos anos. Esses métodos, comumente conhecidos como sem malha, consistem de técnicas que, por sua vez, não dependem de estrutura de malha, mas somente do ponto ou nó, facilitando, assim, as aplicações às geometrias tidas como complexas. Dentre os métodos sem malha, tem-se o método de quadratura diferencial local (MQDL), cujo alcance de suas recentes aplicações tem o tornado proeminente não somente nas aplicações da engenharia, como também, objeto de pesquisa. Neste trabalho, é desenvolvida uma pesquisa sobre o método de quadratura diferencial munido de funções de base radial (FBR), onde é destacado o efeito do suporte local sobre sua precisão. A partir de uma técnica discutida neste trabalho, na qual reduz o número de condição dos sistemas lineares locais (SLL), são realizados estudos sobre o erro de aproximação na solução numérica da equação de Poisson, com condição de Dirichlet. Além disso, são apresentadas soluções numéricas para equações de Laplace e Burgers, essas constituem as aplicações deste trabalho à eletrostática e à dinâmica dos fluidos, respectivamente. Os resultados trazem duas inovações ao método. Uma referente a melhoria significativa na precisão numérica do método, através da aproximação da derivada de uma função em um ponto de referência, obtida como soma ponderada dos valores desta em pontos adjacentes a retas ortogonais que partem do ponto de referência. E a outra evidencia o MQDL como uma ferramenta promissora em problemas da eletrostática com condição de contorno mista
em geometrias irregulares.

Palavras-chave: Método de quadratura diferencial. Função de base radial. Sistemas lineares locais. Suporte local. Número de condição.

 

 

Belo Horizonte, 06 de janeiro de 2017.

 

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